آموزش نحوه بهینه سازی میانگین متحرک قیمت سهم در بورس
میانگین متحرک یکی از ابتدایی ترین و در عین حال پر کاربرد ترین اندیکاتور هایی است که در همه بازار های مالی کاربرد دارد. دوره هایی که برای این اندیکاتور به کار مییرود، معمولا با توجه به سلایق افراد، تایم فریم ها، و البته خود سهم یا ارز، میتواند متفاوت باشد. اگر برای «حمایت و مقاومت» از میانگین متحرک استفاده می کنید، نکات گفته شده در این پست، برای شما میتواند بسیار مفید واقع شود. با ما همراه باشید در ادامه این مطلب به آموزش نحوه بهینه سازی میانگین متحرک قیمت سهم در بورس می پردازیم و همچنین پیشنهاد می کنیم از سایر مطالب آموزشی همچون نحوه تشخیص سهام جامانده و نحوه محاسبه افزایش سرمایه شرکت های بورسی نیز بازدید نمایید.
میانگین متحرک چیست؟
اندیکارتور میانگین متحرک، یکی از پر کاربردترین اندیکاتور های دنبال کننده ی روند است، که معمولا هم به عنوان «حمایت و مقاومت داینامیک» از آن استفاده می شود و هم به عنوان سیگنالی برای آغاز یا پایان روندهای صعودی و نزولی. یکی از مهمترین سوالات در خصوص این اندیکاتور، نحوه تنظیم اعداد بازه زمانی آن چگونه است و یا به عبارت ساده تر: «از چه بازه زمانی استفاده کنیم تا بهترین نتیجه را بگیریم؟»
تنطیم اعداد
بسیاری از افراد، معمولا برای همه سهام یا ارزها از مجموعه اعداد ثابتی استفاده می کنند. این اعداد می تواند برگرفته از سری فیبوناچی باشد مانند اعداد 8، 21 و 55 برای بازه کوتاه مدت تا میان مدت و یا انتخاب اعداد می تواند به صورت ریاضی، با هم متناسب باشد، مانند 10 و 20 و 40 و…
اما چیزی که واضح است، این است که یک سری اعداد ثابت، پاسخگوی همه تایم فریم ها نخواهند بود و این موضوعی است که معمولا در کتاب ها و کلاس ها به آن پرداخته نمی شود.
- مطالب پیشنهادی: بررسی وضعیت صنعت فلزات اساسی در بورس
تنظیم دستی اعداد
در نمودار بالا (شاخص کل بورس) از دو میانگین متحرک کوتاه مدتی 25 روزه و بلند مدتی 100 روزه استفاده شده است، اگر نگاهی به نمودار بندازید، احتمالا دلیل انتخاب این میانگین متحرک برای شما مشخص می شود.
- مطالب پیشنهادی: منظور از معاملات الگوریتمی در بورس چیست؟
بهترین اعداد برای میانگین متحرک
دقیقا همانند بحث حمایت ها و مقاومت های معمولی، بهترین عدد برای میانگین متحرک ها (که نقش حمایتی و مقاومتی هم دارند)، اعدادی است که بیشترین انطباق با سقف ها و کف های قیمتی در گذشته داشته باشد و قیمت بیشترین واکنش موفق نسبت به آنها داده باشد.
شما می توانید از تا و حتی بالاتر، برای میانگین متحرک عددی را انتخاب کنید، اما قطعا بسیاری از آنها بی فایده خواهند بود، چون قیمت در گذشته هیچ واکنشی به آنها نشون نداده است و طبیعتا در آینده نیز انتظار واکنش نخواهیم داشت.
مثال:
مقایسه میانگین های مناسب و نامناسب برای یک مقطع زمانی خاص
بهترین میانگین متحرک
در مثال قبل، خط سیاه رنگ بهترین میانگین متحرک برای این بازه است.
- خط آبی: میانگین 9 روزه: تقاطع بسیار زیاد با قیمت_ بدون خروجی مناسب
- خط زرد و صورتی: فاصله زیاد با قیمت در کل طول دوره مورد نظر و بلا استفاده بدوند.
- خط سیاه: بیشترین برخورد با قله های قیمتی و نقش حمایتی مناسب در طول زمان. همچنین بدون تداخل های زیادی با قیمت و مکرر که باعث ایجاد خطا شود.
نحوه تنظیم میانگین متحرک
با دابل کلیک کردن بر روی هر میانگین متحرک یا هر اندیکاتور، می توانید وارد صفحه تنظیمات شوید و اعدادش را به راحتی با کلیک کردن بهینه کنید.
کلام آخر :
اگر از میانگین متحرک به عنوان حمایت/ مقاومت انتخاب می شود، باید به گونه ای باشد که در طول یک روند مشخص، سه شرط زیر را دارا باشد:
- نزدیک ترین خط به قیمت باشد.
- کمترین تداخل با قیمت داشته باشد و طول یک روند مشخص، در به صورت کامل در یک سمت قیمت قرار بگیرد.
- منطبق ترین خط بر قله ها و دره ها باشد.
