معاملات الگوریتمی در بورس چیست؟ چه امکاناتی در اختیار سهامدار قرار میدهد؟

بالاخره پس از مدتها انحصار در زمینه معاملات الگوریتمی و به هم ریختن بازار توسط افرادی خاص، رییس سازمان بورس، دستور دسترسی عموم معامله گران رو به این ابزار صادر کرد (دستور معاملات الگوریتمی سازمان بورس). این خبر به خودی خود، خبر شیرین و امیدوار کننده است، اما به نظرم تا اجرایی شدن آن زمان زیادی باقی مانده است و نحوه ی اجرایی شدن آن و البته امکاناتی که در اختیار معامله گران عادی قرار میگیرد، اهمیت بیشتری نسبت به خود خبر دارد. ز

منظور از معاملات الگوریتمی در بورس چیست؟

عصر امروز، عصر تکنولوژی و انجام بسیاری از کارها عملا به کامپیوترها و ماشین ها سپرده شده، اما در بورس ما بجز آنلاین شدن احراز هویت ها در دو سال اخیر، تقریبا پیشرفت خاصی در این زمینه رخ نداده است. با وجود اینکه معاملات الگوریتمی و روش های برنامه نویسی و اکسپرت نویسی و انجام معاملات خودکار بسیار پیشرفته به کمک اکسپرت ها در بازارهای جهانی مانند فارکس یک امر بسیار ساده و بسیار در دسترس می باشد، در بورس ایران، معامله گران حتی از امکان تعیین حد سود و حد ضرر خودکار نیز بی بهره اند، مشکلی که شاید با آمدن معاملات الگوریتمی قابل حل باشد.

در مورد معاملات الگوریتمی در ادامه بیشتر توضیح خواهیم داد،  اما در اینجا باید به چند نکته اشاره کنم:

• انجام معاملات الگوریتمی، سرعت زیاد سامانه های معاملاتی و عمق مناسب بازار است.
• دسترسی یکسان و بدون رانت همه معامله لگران به این ابزار است.
• آموزش و فرهنگ سازی، پیش از اجرایی شدن آن است.

معاملات الگوریتمی اگر به صورت یکسان در عموم مردم نباشد، عملا باعث فساد و رانت و ضربه زدن به کل بازار خواهد شد، از طرفی در نامه رییس سازمان بورس گفته شده است که «اگر کارگزاران امکان  نظارت ندارد، استفاده از این ابزار رو متوقف کنند»، یعنی هیچ الزامی بر روی این ابزار نیست و جنبش بیشتری از یک مشاور است تا یک دستور و الزام قانونی.

اگرچه در ماههای گذشته پلتفرم های خاصی برای دسترسی افراد حقیقی به این ابزار به صورت ساده طراحی شده است، اما قطعا هیچ پلتفرمی قدرت پذیرش این حجم از معامله گران را  نخواهد داشت و تا زمانی که این ابزار به صورت یکنواخت در دسترس تمامی معامله گران قرار نگیرد، نباید نسبت به آن امیدوار بود.

به عنوان مثال، با نصب متاتریدر و باز کردن حساب معاملاتی در هر کدوم از بروکرهای فارکس، شما به راحتی میتونید از اکسپرتهای برنامه، برنامه نویسی خودکار معاملات رو به زبان mql و … استفاده کنید و تعیین حد سود و حد ضرر،حتی امکان تعریف یک حد ضرر ساده نیز وجود ندارد، چه برسد به معاملات الگوریتمی پیشرفته!

معاملات الگوریتمی، شیوه ی جدید (البته ی برای ما جدید می باشد!!) از انجام معاملات است که کلیه معاملات به صورت کاملا خودکار و بر اساس الگوریتم طراحی شده توسط شما، انجام می شود. به زبان ساده، شما یک الگوریتم انجام معاملات رو برای کامپیوتر یا سیستم تعریف می کنید و به آن دستور میدهید طبق آن الگوریتم، معاملات خرید یا فروش شما را بدون دخالت دست و بدون نیاز به سر زدن به سهام هایتان انجام بدهد. در ادامه به اهمیت این نوع معاملات و کاربرد آنها می پردازیم.

تعیین حد سود و حد ضرر خودکار

اگر در بازارهای جهانی فعالیت کرده باشید، حتما میدانید که بر خلاف روش های سنتی بورس ایران، در این بازارها نیازی به بستن دستی معاملات نیست و به سادگی با تعیین حد سود و حد ضرر، قادر خواهید بود از ضررهای سنگین و یا کاهش سودها جلوگیری کنید. همچنین در این بازارها، امکان تعیین حد ضرر داینامیک هم وجود دارد و به سادگی با تعیین درصد یا اختلاف قیمت، حد ضرر به صورت خودکار جابجا خواهدشد. برای این کار کافی است به سیستم بگویید که « اگر قیمت سهم از فلان قیمت کمتر یا بیشتر شد، کل سهم یا مقداری از آن را بفروشد » به همین سادگی است.

نحوه انجام خودکار معاملات

در روش پیشرفته ی معاملات، اصلا نیازی به نشستن و انتظار کشیدن برای شکستن یک مقاومت یا حمایت نیست. مثلا شما مقامت مهم سهمی رو در محدوده  1000 تومان تشخیص داده اید و منتظرید پس از شکست این محدوده، اقدام به معامله کنید. به سادگی با تعریف یک الگوریتم ساده، این معامله در سیستم ثبت می شود و در زمان مناسب انجام می شود. کافی است به سیستم بگویید « اگر قیمت سهم از x درصد از 1000 تومان بالاتر رفت، آنگاه این مقدار سفارش خرید به فلان قیمت در سامانه ثبت کند..» با این روش، عملا نیازی نیست هر لحظه پای سیستم بنشینید.

معاملاتی فراتر از یک سهم

در معاملات الگوریتمی پیشرفته، شما حتی قادر خواهید بود از تاثیر یک سهم یا صنعت بر سایر سهام نیز در معاملات خودتون استفاده کنید. به عنوان مثال، چنانچه اعتقاد داشته باششید سهمی مانند x لیدر کل بازار هست و با صف فروش شدن آن بازار منفی می شود، می توانید الگوریتمی تعریف کنید و به محض صف فروش شدن این سهم، سهم Y رو به فروش برساند، و یا اینکه الگوریتمی تعریف کنید که در صورت شکسته شدن حمایت شاخص کل در مقدار X،  اقدام به فروش کلیه سهام شما کند.

معاملات بر اساس فیلترها و اندیکاتورها

به وسیله معاملات الگوریتمی پیشرفته، قادر خواهید بود بر اساس اندیکاتورها و خروجی فیلترها اقدام به معامله کنید و با تعریف یک الگوریتم قدرتمندف در کمترین زمان ممکن با پایش خروجی فیلترها و اندیکاتورها معاملاتتون رو انجام بدهید. مثلا کافی است به وسیله الگوریتم به سیستم بگویید که 10 سهم خاص رو در نظر بگیرد و هر وقت که سهمی در اندیکاتور x یا فیلتر Y سیگنال خرید یا فروش صادر کرد، معاملات رو به صورت خودکار در سامانه ثبت کند.

راهی برای دستکاری بازار

یکی دیگر از کاربرد معاملات الگوریتمی که در گذشته بارها شاهد آن بودیم و بسیاری از فعالان بازار، برخی از ریزش ها و منفی شدن ها و نوسانات رو به آنها نسبت می دادند، دستکاری در معاملات است. فرض کنید یک گروه یا یک سازمان می خواهد بازار یا یک سهم را مثبت یا منفی کند، به وسیله ی معاملات الگوریتمی می تواند به سادگی با ارسال سفارشات حمایتی یا اردرهای ترس خودکار، بر بازار یا یک سهم تاثیر مثبت یا منفی بگذارد.کافی است حجم سنگینی رو در سطر دوم و سوم خرید یا فروش ثبت کند و با الگوریتم طراحی شده، کاری کند که این سفارشات به صورت خودکار ویرایش شوند و هیچ وقت معامله ای انجام نشود.

کلام آخر

معاملات الگوریتمی، یکی از ملزومات هر بازار مالی پیشرفته است. اما این معاملات زمانی به پیشرفت یک بازار کمک می کنند که به صورت برابر و عادلانه و البته با سرعت یکسان در اختیار تمامی کاربران قرار داده شوند. نه اینکه صرفا به صورت رانتی در اختیار عده ای بسیار محدود قرار بگیرد و این عده با بازیچه قرار دادن بازار، کل سهامداران رو به مسخره بگیرند. جالب است بدانید در حالی که ما صحبت از معاملات الگوریتمی می کنیم، حتی  تقسیم خودکار سفارشات که مدت هاست در بورس وجود داشته است، از سال 99 ممنوع شده است.